Stokastik Faiz Oranları böyle ayrıntılı olarak kalibrasyon, sayısal uygulanması ve model sınırlamaları gibi pratik konuları kapsar. Yazarlar öğrencilerin gerçek dünya ortamında faiz modelleme ile başa çıkmak için gerekli becerileri kazanmaları için çok sayıda egzersizler ve özenle seçilmiş örnekler sunmak.

Yazarlar Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli için gerekli sonuçları odaklanarak, bazı ayrıntılı olarak Wiener süreci ve Itô integralleri çalışma. Bu sürecin gerektirdiği martingale özelliklerini geliştirdikten sonra, (detaylı olarak kanıtlanmıştır) İntegral inşaat ve Itô formülü, merkezinde olmak hem teori ve uygulamalar için, ve finans kullanılan stokastik diferansiyel denklemlerin somut örneklerini sağlamak.